УДК51.7, 519.86, 519.68

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ В АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЯХ

Торопов А. В., Иванов Д. В., Шполянский Ю. А.


Читать статью полностью 

Аннотация

Аналитическими и численными методами реализованы модели теоретического ценообразования европейских, американских, азиатских и барьерных опционов. Для случая многократных выплат дискретных дивидендов применен оригинальный вычислительный подход. На основе этих моделей разработаны автоматические торговые стратегии маркет-мейкинга, хеджирования, управления рисками и торговли комбинациями опционов, успешно используемые крупными банками и трейдинговыми фирмами.


Ключевые слова:

теоретическое ценообразование, опцион, торговая стратегия, алгоритмическая торговля

Информация 2001-2017 ©
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики.
Все права защищены.

Яндекс.Метрика