Меню
Публикации
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Главный редактор
НИКИФОРОВ
Владимир Олегович
д.т.н., профессор
Партнеры
УДК 51.7, 519.86, 519.68
Торопов А.В., Иванов Д.В., Шполянский Ю.А.
Читать статью полностью
Аннотация
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ В АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЯХ
Читать статью полностью
Аннотация
Аналитическими и численными методами реализованы модели теоретического ценообразования европейских, американских, азиатских и барьерных опционов. Для случая многократных выплат дискретных дивидендов применен оригинальный вычислительный подход. На основе этих моделей разработаны автоматические торговые стратегии маркет-мейкинга, хеджирования, управления рисками и торговли комбинациями опционов, успешно используемые крупными банками и трейдинговыми фирмами.
Ключевые слова:
теоретическое ценообразование, опцион, торговая стратегия, алгоритмическая торговля
