УДК519.245

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН ОПЦИОНОВ БЕРМУДСКОГО ТИПА

Горбунова А.С., Мееров И.Б., Никонов А.С., Русаков А.В., Шишков А.В.



Аннотация

В работе рассматривается вопрос эффективной реализации одного из алгоритмов определения справед-ливых цен опционов бермудского типа. Приводится описание подходов к оптимизации вычислений как в последовательном, так и в параллельном варианте, а также результаты вычислительных экспериментов.


Ключевые слова:

метод Монте-Карло, нахождение справедливой цены опциона, параллельное про-граммирование, оптимизация вычислений



Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Информация 2001-2019 ©
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики.
Все права защищены.

Яндекс.Метрика