Меню
Публикации
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Главный редактор
НИКИФОРОВ
Владимир Олегович
д.т.н., профессор
Партнеры
УДК 519.245
Горбунова А.С., Мееров И.Б., Никонов А.С., Русаков А.В., Шишков А.В.
Аннотация
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН ОПЦИОНОВ БЕРМУДСКОГО ТИПА
Аннотация
В работе рассматривается вопрос эффективной реализации одного из алгоритмов определения справед-ливых цен опционов бермудского типа. Приводится описание подходов к оптимизации вычислений как в последовательном, так и в параллельном варианте, а также результаты вычислительных экспериментов.
Ключевые слова:
метод Монте-Карло, нахождение справедливой цены опциона, параллельное про-граммирование, оптимизация вычислений
